SETAR: Self Exciting Threshold Autoregressive

Model Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR)

        Model Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) merupakan salah satu model nonlinier time series yang diperkenalkan oleh Howell Tong pada tahun 1978 dan kemudian dikembangkan kembali oleh Howell tong dan Lim pada tahun 1980.

        Model SETAR merupakan salah satu kasus khusus dari model TAR, yang berbeda bahwa threshold model SETAR adalah dirinya sendiri. ini berarti bahwa tidak seperti model TAR dimana thresholdnya dianggap variabel eksogen, threshold model SETAR merupakan suatu nilai lag dari deretnya sendiri atau bisa disebuat sebuah variabel endogen (Jaras dan Gishani, 2010)

SETAR: Self Exciting Threshold Autoregressive in Rstudio/R

Data yang digunakan adalah data yang sudah ditransformasi

#Input data yang digunakan

library(tseries)
library(readxl)
setwd("D:/")

DataT=read_excel("D:/HarianSahamAirAsiaT1.xlsx", col_names = F) #data transformasi

z=as.ts(DataT)
head(z)
tail(z)